9月30日，数学科学学院邀请华中科技大学吴付科教授，为师生开设题为“Approximation of invariant measures of a class of backward Euler-Maruyama scheme for stochastic functional differential equations”的学术讲座。讲座采用腾讯会议在线进行，由数学科学学院毛伟教授主持，卢涛副院长、陈波副院长等数科院80名师生通过在线会议聆听讲座。
吴付科教授的报告主要研究一类随机泛函微分方程向后Euler-Maruyama格式的不变概率测度的近似。一方面，借助前向后Euler-Maruyama格式，在有限时间区间[0，T]上建立与向后Euler-Maruyama格式相关的“片段过程”的强收敛性；另一方面，证明片段过程是马尔可夫过程，相应的离散时间半群具有唯一的数值不变概率测度，从而基于强收敛结果，揭示了Wasserstein距离意义下，数值不变概率测度的收敛性。最后，毛伟老师和数学专业、统计学专业师生们就该问题进行了精彩的讨论，吴付科院长也就学生考研问题做了一一解答。
吴付科，华中科技大学数学与统计学院教授、博士生导师，SCI 期刊IET Control Theory & Applications 编委。2011 年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，2012 年入选华中科技大学“华中学者”，2015年获得湖北省自然科学二等奖。主持7项国家自然科学基金，一项英国皇家学会“高级牛顿学者”基金和一项美国数学学会（AMS）访问基金。主要从事随机微分方程以及相关领域的研究。
毛伟/文、图